Livro de pedidos O que é um livro de ordens Um livro de ordens é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda de um determinado instrumento financeiro ou de segurança. Organizado pelo nível de preços. A lista de pedidos lista o número de ações oferecendo ou oferecidas em cada ponto de preço ou profundidade de mercado. Ele também identifica os participantes do mercado por trás das ordens de compra e venda, embora alguns optem por permanecer anônimos. O livro de pedidos é dinâmico e atualizado constantemente em tempo real ao longo do dia. Trocas como a Nasdaq referem-se a este livro de ordens como o livro ldquocontinuous. rdquo As ordens que especificam a execução apenas no mercado aberto ou no mercado são mantidas separadamente. Estes são conhecidos como ldquoopening (ordem) bookrdquo e ldquoclosing (ordem) livro, rdquo, respectivamente. BREAKING Down Order Book No mercado aberto na Nasdaq, o livro de abertura eo livro contínuo são consolidados para criar um único preço de abertura. Um processo similar é seguido no fechamento do mercado, quando o livro de fechamento eo livro contínuo são consolidados para gerar um único preço de fechamento. As informações do livro de pedidos ajudam os comerciantes a tomar decisões de negociação mais bem informadas, uma vez que podem ver quais corretoras estão comprando ou vendendo ações e se a ação do mercado está sendo conduzida por investidores ou instituições de varejo. O catálogo também mostra desequilíbrios de pedidos. O que pode fornecer pistas sobre a direção do stockrsquos no curto prazo. Um desequilíbrio maciço de ordens de compra em comparação com ordens de venda, por exemplo, pode indicar um movimento maior no estoque devido à pressão de compra. O livro de encomendas também é útil para identificar um suporte potencial de stocksrsquos e níveis de resistência. Um cluster de ordens de compra grandes a um preço específico pode indicar um nível de suporte, enquanto uma abundância de ordens de venda em ou perto de um preço pode sugerir uma área de resistência. O livro de ordens não mostra ldquodark pools, rdquo que são lotes de ordens ocultas mantidas por grandes jogadores que não querem que as suas intenções de negociação conhecido por outros comerciantes. A presença de reservatórios escuros reduz em certa medida a utilidade do livro de encomendas, uma vez que não há forma de saber se as ordens apresentadas no livro são representativas da verdadeira oferta e procura do stock. Os livros de pedidos continuam a reunir uma quantidade crescente de informações que estão disponíveis para os comerciantes por uma taxa. Nasdaqrsquos TotalView, por exemplo, reivindica fornecer mais informações de mercado do que qualquer outro livro, como exibir mais de 20 vezes a liquidez do seu legado nível 2, produto de profundidade de mercado. Embora essa informação adicional não seja de grande importância para o investidor médio de compra e retenção, pode ser útil para comerciantes do dia e profissionais de mercado experientes para quem o livro de pedidos é um dos insumos mais críticos na formulação de decisões comerciais. Como Joshua Mencionado, o ponto fx é descentralizado. Além disso, os corretores (corretores) estão relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque provavelmente revelaria que eles estão executando um b-book parcial (agregação ou internalização de negócios de clientes). Isso se tornou um tópico sensível nos círculos comerciais de varejo devido à tentação dos negociantes de negociar contra você ou manipular seus negócios, especialmente se eles suspeitarem que você é um comerciante bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de chegar ao seu destino final). O melhor lugar para obter as estatísticas mais próximas das estatísticas em tempo real sobre o fluxo de pedidos de fx de varejo seria a perspectiva da comunidade MyFxBook. Eles amostra o volume de todas as suas reais contas de negociação verificadas que se conectam a eles para rastrear estatísticas. Inquéritos mais abrangentes do volume diário do lado institucional: volumes spot da Reuters e dados do volume mensal do ICAP O local mais abrangente que acompanha a quase totalidade dos volumes nocionais diários de câmbio em uma base regular são o Banco para Pagamentos Internacionais (BIS) Semi - Anual e trienal. Quando voce aqui um corretor anunciar forex faz 4 trilhões de dólares por dia em volume, o BIS é de onde eles conseguem essas estatísticas. Outras menções honrosas: 1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos agregadores maiores na indústria. 2) Troca LMAX. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo a primeira troca transparente para o forex local (sem o último livro de pedidos de look), será interessante ver as estatísticas relacionadas do fluxo de pedidos à medida que se tornem um jogador maior. 3) ForexMagnates. Muitos dos maiores jogadores e corretores de todo o mundo publicam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o encerramento do mês anterior. 4) Indicadores de Volume Real e Transações da FXCM. O FXCM é um grande jogador no mundo do varejo, bem como institucional, e tem muito fluxo combinado de pedidos, embora o indicador supõe apenas fazer fluxo de pedidos no varejo somente a partir de clientes fxcm. Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos, pois o setor incentiva mais transparência. Post Dodd-Frankpost Os regulamentos de manipulação LIBOR encorajam mais instituições a fazer relatórios comerciais precisos para produtos OTC, então o tempo real ou dados de volume mais freqüentes são apenas o próximo passo lógico. Dados profissionais de alta freqüência Dados de negociação de alta freqüência - Histórico histórico de dados financeiros de alta qualidade Tickdatamarket É uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores. Ele captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme a dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta todos os ticks para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, assim como dados completos do livro de ordens. O Tickdatamarket permite que os clientes executem simulações históricas e back-test, desenvolvam estratégias de negociação e de mercado e criem modelos de custos de transação. Nós fornecemos histórico de dados de alta qualidade nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, Europa e Ásia em Futuros, Estoques, EFT (s), Cash Index e FOREX. Propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados de mais de 70.000 símbolos que abrangem 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980, para os dados Tick amp, 1998, para as Cotações de amplificadores e 2005 para o Catálogo de encomendas. O banco de dados histórico centralizado maciço de Tickdatamarkets foi criado especificamente para servir como espinha dorsal para testar estratégias comerciais. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada a limpar e manter a qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem Tickdatamarket porque confiam em nossa qualidade de dados, exatidão, e confiabilidade Os quadros de tempo diferentes são fornecidos, caraterísticas, citações do amp do comércio, dados minuciosos, livro de ordem e dados diários. Nós coletamos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados com a maioria dos programas, simplesmente importa os dados em planilhas de programas existentes e bancos de dados Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando várias fontes para verificar dados cruzados, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados para a sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis por mais de todos os softts trabalhando com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick dados inclui cada carrapato durante todo o dia de negociação. Mercados com negociações eletrônicas incluem dados diários e overnigt. Venda on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamento Os comerciantes institucionais possuem poderosas vantagens em relação aos investidores individuais. Por exemplo, eles têm acesso em tempo real a todas as ordens e posições de clientes de suas empresas. Ao assistir um resumo em movimento do que seus clientes estão negociando segundo a segundo, essas pessoas têm uma visão exclusiva sobre o sentimento do mercado de seus clientes - e eles usam essa informação para planejar suas próximas negociações. Em um esforço para ajudar a nivelar o campo de jogo, a OANDA fornece ferramentas construídas por nossa própria equipe de software para mostrar o sentimento geral do mercado de nossos clientes. Como a OANDA é um dos maiores negociantes de divisas da industryrsquos, você poderia dizer que as ações de nossos comerciantes são uma verdadeira representação das taxas globais do local e do sentimento geral de como o mercado está mudando. Todos os dados empíricos são bem-vindos ao negociar em mercados abertos, e a OANDA tem o prazer de compartilhar esta informação importante com os comerciantes de forex de varejo individuais. As nossas ferramentas do livro de pedidos estão disponíveis por alguns anos e estão entre as ferramentas mais populares em nossa casa de rodas fxLabs. Apesar disso, alguns de nossos clientes ainda não aproveitaram todos os benefícios que eles fornecem. Com isso em mente, Irsquod gostaria de dar um resumo do que eles são e, em seguida, fornecer um exemplo real para mostrar como eles podem ser usados para interpretar o mercado e, por sua vez, dar-lhe o mesmo poder de fogo histórico de dados que os comerciantes institucionais estratégias com . Ferramentas do livro de pedidos: A Primer OANDArsquos As ferramentas do livro de pedidos estão disponíveis como download gratuito em nosso site e nossos desenvolvedores de software criaram-nas para trabalhar de forma fluida a partir de qualquer navegador da Web em qualquer dispositivo móvel ou computador de mesa. Nós fornecemos duas ferramentas principais do Catálogo de encomendas: a ferramenta Razões de posição aberta fornece um instantâneo de uma página das posições curtas versus longas atualmente ocupadas pelos clientes OANDArsquos para cada par de moedas principais. Se houver mais posições curtas do que posições longas para um par de moedas, os clientes da OANDArsquos são baixos nesse par. Por outro lado, se as posições longas excederem as posições curtas, os clientes da OANDArsquos estão antecipando uma tendência crescente. A ferramenta Forex Order Book fornece feedback mais preciso para qualquer moeda ou par de metal (você pode escolher até 16). A ferramenta resume os pontos de gatilho de preço com três gráficos em uma página. Essas ferramentas não podem garantir os preços futuros do mercado. O mercado sempre reagirá a eventos de notícias e outros fundamentos além do controle de comerciantes individuais. Mesmo os comerciantes institucionais têm que viver com o fato de que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. No entanto, as ferramentas mostram as ações anteriores e as expectativas futuras de uma grande amostra de comerciantes. Salvo eventos de mercado imprevistos, essas forças de mercado devem influenciar o comportamento do mercado se os preços se movem em uma determinada direção. O exemplo a seguir irá ilustrar como essas ferramentas podem ser usadas para interpretar as pressões do mercado: na sexta-feira, 14 de setembro de 2012, o gráfico Forex Open Ratios de posição mostra que o par de moedas do USDCAD tinha mais de 76,66% de suas posições de longa (em oposição a 23,34% De suas posições baixas). Em outras palavras, mais de 34 dos comerciantes da OANDA colocaram posições longas no USDCAD, esperando que o USD aumentasse em valor em relação ao dólar canadense. O Livro de Ordem daquele mesmo dia mostra mais detalhes sobre esse sentimento de alta: depois de várias semanas de queda de valor, o par USDCAD estava aumentando naquele dia, especialmente no meio-dia (como mostra o gráfico à luz de velas na extrema direita). O gráfico Open Positions mostra pontos de tamanho consistente para posições longas em um intervalo de vários centavos acima do preço do mercado - talvez indicando que os comerciantes continuaram a comprar o par de moedas quando ele caiu, esperando que ele aumentasse de valor. O forte sentimento otimista sugere que o casal não pode cair muito mais longe. Na verdade, o mercado não colocou negociações sob 0.964, indicando um piso psicológico inusitadamente forte. O predomínio das ordens de venda no gráfico de Ordens Abertas à esquerda poderia ser interpretado como uma expectativa do mercado que ele irá capitalizar à medida que o preço suba ou uma fervorosa esperança por parte dos players do mercado de que o preço aumentaria para dar-lhes algum ganho não realizado As posições longas que detêm. Há três espigões fixados em 0,99, 1,00 e 1,004 - se esses preços fossem alcançados, cada um deles provocaria ordens de venda e pode servir como níveis de resistência natural, mantendo o valor da moeda subindo muito rápido. Uma semana depois, em 21 de setembro, o par USDCAD terminou a partir do mínimo de 14 de setembro: o Forex Order Book mostra pressões similares de uma semana antes, com uma preponderância de posições longas, a maioria ainda está acima do preço de mercado por uma perda não realizada. O grande pico de posições longas abertas imediatamente abaixo do preço do mercado poderia indicar uma erupção de negociação recente devido ao forte sentimento de alta. Eu encorajo você a usar essas ferramentas com freqüência para obter informações sobre como o sentimento do mercado influencia os movimentos cambiais minuto a minuto, dia a dia e mês a mês. Compartilhe seus comentários na caixa abaixo. moeda. Forex. Sentimento do mercado. Livro de encomendas. Taxas pontuais 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. 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A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. 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Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Diretor Comercial Local de Kanto (Kin-sho) Nº 2137 do Institutor de Futuros Financeiros do Instituto 1571.
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